Ahoj, je zajímavé, že hodnota spreadu už dosahuje vyšší hodnoty než v roce 2020 ve stejnou dobu (2020: -1.55, 2024: -1.85).
Zároveň od 5.4. VIX poklesl o více než 1 bod, ale hodnota spreadu vzrostla přibližně o 20%.
Nalezeno 12 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- pát 12. dub 2024 10:29:20
- Fórum: Články na Dobré Trejdy :c)
- Téma: VX futures - "The Big Short"
- Odpovědi: 32
- Zobrazení: 16827
- pát 16. črc 2021 13:05:54
- Fórum: Články na Dobré Trejdy :c)
- Téma: Základy tradingové statistiky - II.
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 3873
Re: Základy tradingové statistiky - II.
Ahoj Jirko, skvělý článek se základy statistického testování hypotéz, líbí se mi, že se snažíš ukázat kvantitativní přístupy k obchodování se zapojením statistických metod a seznámit s nimi širší skupinu investorů/traderů. K článku mám dvě drobné připomínky, v části s příkladem porovnáváš výsledky d...
- čtv 17. pro 2020 21:54:54
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: VIX Index
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 31325
Re: VIX Index
U srpnového VX futures je teď ask/bid spread 2,75 bodů. Napadá někoho, proč to tak je?
- pát 13. lis 2020 16:14:58
- Fórum: Technologie a trading
- Téma: Quantconnect
- Odpovědi: 0
- Zobrazení: 4296
Quantconnect
Ahoj, zajímalo by mě, jestli někdo z vás používá Quantconnect k vyvíjení a backtestování strategií nebo s ním má nějaké jiné zkušenosti. Osobně mi to připadá jako super nástroj pro někoho, kdo umí aspoň trochu programovat a chce si vytvářet vlastní strategie, které může pohodlně backtestovat bez nut...
- ned 26. dub 2020 11:21:37
- Fórum: Články na Dobré Trejdy :c)
- Téma: VOLATILITA A CENOVÝ POHYB – I. - II.
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 7110
Re: VOLATILITA A CENOVÝ POHYB – I. - II.
Ahoj, mezi historical a realized volatility podle mě rozdíl je, i když poměrně malý. (tady je kdyžtak článek popisující rozdíly mezi jednotlivými druhy volatilit: https://www.macroption.com/implied-vs-realized-vs-historical-volatility/) Ke tvým otázkám: Ad 1) Myslím si, že ten rozdíl je způsoben prá...
- stř 01. dub 2020 19:23:11
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: Kontinuální VX futures data
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 4559
Re: Kontinuální VX futures data
Já jsem měl u CHRIS dat ten problém, že se často neshodovaly s daty, která jsem získal jinde. Například data z vixcentral se někdy lišily i o několik bodů. Nejlepší by bylo mít data přímo ze CBOE, ale ty jsem nikde nenašel. Kdysi jsem pomocí nějaké aplikace na jejich stránkách seskládal kontinuální ...
- stř 01. dub 2020 10:35:30
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: Kontinuální VX futures data
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 4559
Kontinuální VX futures data
Ahoj, podařilo se mi získat kompletní historická data kontinuálních VX futures z Bloomberg terminálu. Pokud by někdo chtěl, data je možné stáhnout na tomto odkazu . Data jsem zatím nijak neupravoval, takže je nutné doplnit chybějící pozorování, ale celkově by snad měla být kvalita lepší než u databá...
- úte 28. led 2020 9:52:37
- Fórum: Články na Dobré Trejdy :c)
- Téma: VXZ - Volatility ETN
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 6466
Re: VXZ - Volatility ETN
Ahoj,
včera mě zaskočila stejná hláška. Psal jsem na podporu a je to přesně tak, jak píše Jirka. Schválení prý trvá obvykle 24-48h.
Zvláštní je, že jsem donedávna opce na tyhle podklady obchodoval bez problému. Nevíte proč by to tak mohlo být?
včera mě zaskočila stejná hláška. Psal jsem na podporu a je to přesně tak, jak píše Jirka. Schválení prý trvá obvykle 24-48h.
Zvláštní je, že jsem donedávna opce na tyhle podklady obchodoval bez problému. Nevíte proč by to tak mohlo být?
- sob 30. lis 2019 9:55:37
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: Párové obchodování opcí na VXX a VXZ
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 4838
Re: Párové obchodování opcí na VXX a VXZ
Ahoj Jirko,
díky za odpověď. Zkusím si tedy celou problematiku trochu hlouběji nastudovat a uvidím co to přinese. Pokud začnu něco testovat, tak se určitě rád s výsledky podělím. Každopádně se budu těšit na články s touto tématikou.
Adam
díky za odpověď. Zkusím si tedy celou problematiku trochu hlouběji nastudovat a uvidím co to přinese. Pokud začnu něco testovat, tak se určitě rád s výsledky podělím. Každopádně se budu těšit na články s touto tématikou.
Adam
- čtv 28. lis 2019 17:34:06
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: Párové obchodování opcí na VXX a VXZ
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 4838
Párové obchodování opcí na VXX a VXZ
Ahoj, narazil jsem teď na nějaké strategie na párové obchodování VXX a VXZ, ale jelikož pro evropany není v současné době povoleno tato ETN obchodovat napřímo, napadlo mě to zkusit pomocí opcí. V TWS jsem si zobrazil grafy IV pro obě ETN a vyšlo mi toto: VXX VXZ IV .JPG Napadlo mě tedy, že bych mohl...