Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Ahoj, je zajímavé, že hodnota spreadu už dosahuje vyšší hodnoty než v roce 2020 ve stejnou dobu (2020: -1.55, 2024: -1.85).


Zároveň od 5.4. VIX poklesl o více než 1 bod, ale hodnota spreadu vzrostla přibližně o 20%.

Ahoj Jirko, skvělý článek se základy statistického testování hypotéz, líbí se mi, že se snažíš ukázat kvantitativní přístupy k obchodování se zapojením statistických metod a seznámit s nimi širší skupinu investorů/traderů. K článku mám dvě drobné připomínky, v části s příkladem porovnáváš výsledky d...

U srpnového VX futures je teď ask/bid spread 2,75 bodů. Napadá někoho, proč to tak je?

Ahoj, zajímalo by mě, jestli někdo z vás používá Quantconnect k vyvíjení a backtestování strategií nebo s ním má nějaké jiné zkušenosti. Osobně mi to připadá jako super nástroj pro někoho, kdo umí aspoň trochu programovat a chce si vytvářet vlastní strategie, které může pohodlně backtestovat bez nut...

Ahoj, mezi historical a realized volatility podle mě rozdíl je, i když poměrně malý. (tady je kdyžtak článek popisující rozdíly mezi jednotlivými druhy volatilit: https://www.macroption.com/implied-vs-realized-vs-historical-volatility/) Ke tvým otázkám: Ad 1) Myslím si, že ten rozdíl je způsoben prá...

Já jsem měl u CHRIS dat ten problém, že se často neshodovaly s daty, která jsem získal jinde. Například data z vixcentral se někdy lišily i o několik bodů. Nejlepší by bylo mít data přímo ze CBOE, ale ty jsem nikde nenašel. Kdysi jsem pomocí nějaké aplikace na jejich stránkách seskládal kontinuální ...

Ahoj, podařilo se mi získat kompletní historická data kontinuálních VX futures z Bloomberg terminálu. Pokud by někdo chtěl, data je možné stáhnout na tomto odkazu . Data jsem zatím nijak neupravoval, takže je nutné doplnit chybějící pozorování, ale celkově by snad měla být kvalita lepší než u databá...

Ahoj,
včera mě zaskočila stejná hláška. Psal jsem na podporu a je to přesně tak, jak píše Jirka. Schválení prý trvá obvykle 24-48h.

Zvláštní je, že jsem donedávna opce na tyhle podklady obchodoval bez problému. Nevíte proč by to tak mohlo být?

Ahoj Jirko,

díky za odpověď. Zkusím si tedy celou problematiku trochu hlouběji nastudovat a uvidím co to přinese. Pokud začnu něco testovat, tak se určitě rád s výsledky podělím. Každopádně se budu těšit na články s touto tématikou.
Adam

Ahoj, narazil jsem teď na nějaké strategie na párové obchodování VXX a VXZ, ale jelikož pro evropany není v současné době povoleno tato ETN obchodovat napřímo, napadlo mě to zkusit pomocí opcí. V TWS jsem si zobrazil grafy IV pro obě ETN a vyšlo mi toto: VXX VXZ IV .JPG Napadlo mě tedy, že bych mohl...