Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Ahoj, díky za tvůj komentář, pokusím se ke všemu postupně vyjádřit. Podobný nástroj pro automatizovanou exekuci jsem taky vytvářel, šlo o párové obchodování ETF a vzdálených futures, což je v principu podobné tvé opční automatizaci (cílem bylo taktéž zajistit lepší plnění než při manuálním zadávání ...

Ahoj, ad 1) Jak už jsem zmiňoval, API interactive brokers má své mouchy, toto je jedna z nich. (tebou zmíněný problém je poměrně snadné ošetřit, stačí sepsat logiku algoritmu tak, aby neobchodoval, pokud od brokera proudí chybná data) Dříve jsem se snažil v rámci jedné strategie pracovat s real-time...

Ahoj Jirko, byla toho samozřejmě spousta, ale mým zřejmě největším problémem v počátcích byla celková koncepce takto komplexního systému. Nejsem programátor a mám za sebou jen pár menších projektů, takže v tomto ohledu se učím hodně nových věcí. Vše programuji v Pythonu, což možná není nejlepší volb...

Ahoj, vím, že toto fórum čte mnoho nadšenců do obchodování opcí a zajímalo by mne, jestli se najde někdo, kdo se zabývá automatizací opčních strategií a algoritmickým obchodováním opcí (ne nutně HFT)? Aktuálně pracuji na automatickém systému pro obchodování opcí a rád bych se spojil s někým, koho ta...

U srpnového VX futures je teď ask/bid spread 2,75 bodů. Napadá někoho, proč to tak je?

Ahoj, zajímalo by mě, jestli někdo z vás používá Quantconnect k vyvíjení a backtestování strategií nebo s ním má nějaké jiné zkušenosti. Osobně mi to připadá jako super nástroj pro někoho, kdo umí aspoň trochu programovat a chce si vytvářet vlastní strategie, které může pohodlně backtestovat bez nut...

Já jsem měl u CHRIS dat ten problém, že se často neshodovaly s daty, která jsem získal jinde. Například data z vixcentral se někdy lišily i o několik bodů. Nejlepší by bylo mít data přímo ze CBOE, ale ty jsem nikde nenašel. Kdysi jsem pomocí nějaké aplikace na jejich stránkách seskládal kontinuální ...

Ahoj, podařilo se mi získat kompletní historická data kontinuálních VX futures z Bloomberg terminálu. Pokud by někdo chtěl, data je možné stáhnout na tomto odkazu . Data jsem zatím nijak neupravoval, takže je nutné doplnit chybějící pozorování, ale celkově by snad měla být kvalita lepší než u databá...

Ahoj Jirko,

díky za odpověď. Zkusím si tedy celou problematiku trochu hlouběji nastudovat a uvidím co to přinese. Pokud začnu něco testovat, tak se určitě rád s výsledky podělím. Každopádně se budu těšit na články s touto tématikou.
Adam

Ahoj, narazil jsem teď na nějaké strategie na párové obchodování VXX a VXZ, ale jelikož pro evropany není v současné době povoleno tato ETN obchodovat napřímo, napadlo mě to zkusit pomocí opcí. V TWS jsem si zobrazil grafy IV pro obě ETN a vyšlo mi toto: VXX VXZ IV .JPG Napadlo mě tedy, že bych mohl...