Nalezeno 16 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- úte 06. dub 2021 6:29:15
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: VX Futures - basic
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 5255
Re: VX Futures - basic
on se asi ptá na to, jestli by šlo sestavit portfolio, které by kopírovalo pohyb VIX nebo futek na VIX. Kdyby někdo takové portfolio sestavil, mohl dělat arbitráže proti misspricingu futek. Proti portfoliu by shortnul Futku v okamžiku, kdy bude předražená a měl by bezrizikový zisk. Teoreticky takové...
- pát 20. lis 2020 19:10:44
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: VIX Index
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 31581
Re: VIX Index
S rozšířením spreadů opatrně, jsme zatím uprostřed druhé vlny Covidu a pokud přijdou nějaké disaster zprávy, mohly by se ty spready rozšít přesně opačně - mohly by jít do backwardation, takže pokud to někdo budete kupovat, mějte dostatečnou rezervu.
- ned 19. dub 2020 17:26:33
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: DS-VIX
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 8861
Re: DS-VIX
Výpočet podle VX1 future by nestačil, bylo by to o trochu přesnější, ale ne dostatečně, stejně by ty křivky neměly žádnou vypovídací hodnotu. Je zapotřebí si uvědomit, že VIX futures na rozdíl od ropy a ostatních komodit nemají fyzické vypořádání a nedá se koupit podklad. Kvůli tomu je korelace VIX ...
- ned 19. dub 2020 16:58:56
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: Short UVXY přes opce
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 4412
Re: Short UVXY přes opce
Velmi pravděpodobně jde o nepřesnost v rámci bid-ask spredů. Kdyby šlo put a call bear spread na stejných stricích koupit/prodat za jiné ceny, mohl bys ten dražší prodat a ten levnější koupit a vyvořil bys Box - bezrizikovou pozici s definovaným ziskem a nulovým marginem. Jelikož ale jde o vzdálené ...
- čtv 09. dub 2020 18:56:42
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: DS-VIX
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 8861
Re: DS-VIX
Aktuální cena VIX 14 Apr 57,5 P je 15,95
Aktuální cena VIX 70 P Sep je 40,60.
Na frontu je zráta 5X 5,50
Na backu zisk 7x 0,1
Jestli jsem něco nepřehlédl, tak se potvrzuje se, že daleké backy nejsou prakticky žádnou ochranou, pozice se chová prakticky jako naked put.
Aktuální cena VIX 70 P Sep je 40,60.
Na frontu je zráta 5X 5,50
Na backu zisk 7x 0,1
Jestli jsem něco nepřehlédl, tak se potvrzuje se, že daleké backy nejsou prakticky žádnou ochranou, pozice se chová prakticky jako naked put.
- stř 01. dub 2020 13:49:16
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: Kontinuální VX futures data
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 4628
Re: Kontinuální VX futures data
Super, díky, to se bude hodit.
- stř 01. dub 2020 13:47:31
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: DS-VIX
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 8861
Re: DS-VIX
Ahoj,
hoď nám sem prosím pro zajímavost open profit/loss. Jestli jsem se správně díval na grafy, tak front šel do mínusu a back zůstal na místě?
hoď nám sem prosím pro zajímavost open profit/loss. Jestli jsem se správně díval na grafy, tak front šel do mínusu a back zůstal na místě?
- čtv 26. bře 2020 12:31:24
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: DS-VIX
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 8861
Re: DS-VIX
To nebylo myšleno v nepřátelském duchu, jen jsem tě chtěl upozornit, že to nefunguje tak jak si nejspíš myslíš. Ta čísla, co ti ukazuje platforma je klasický Black Scholes, ale ten u VIXu neplatí protože VIX nemá normální rozdělení, VIX je mean reverting. Rozhodně neplatí, že na úrovni 66 je pravděp...
- úte 24. bře 2020 22:18:09
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: DS-VIX
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 8861
Re: DS-VIX
Doufám, že víš co děláš a tedy že víš, že na Vixu v kalendářních spreadech, natož diagonálních back měsíce fungují velmi špatně jako pojistka, protože se hýbou úplně jinak, většinou výrazně pomaleji než fronty. Ty grafy, co ti maluje platforma platí pro americké opce, kde funguje assignment, pro evr...
- pát 20. pro 2019 20:36:37
- Fórum: Volatilita a její deriváty
- Téma: VIX Index
- Odpovědi: 37
- Zobrazení: 31581
Re: VIX Index
Tak jsem dostal odpověď, že IB počítá margin s růstem VIXu na 37 ze současné úrovně 15 a že zadní měsíce mají vyšší bid/ask spready, tak jim dávají vyšší margin. Takže jestli dobře počítám, tak by musel OCT vyletět na 37 a NOV by se nesměl pohnout ani o píď a musel by zůstat na 16. To si dovedu před...