Diskuzní fórum Dobré Trejdy :c)

Ahoj, Velmi zajímavý článek. Napadá mě, zda by se dal tento zobecnit nějak víc do hloubky. Zda by se zkrátka, pokud by někdo "vypnul" opce daly nahradit tímto přístupem nakupování/prodávání akcií. Nebo také naopak - zda by se držení podkladu dalo úplně zaměnit za příslušný počet opcí/jejich kombinac...

Ahoj, Koupeny 2x za průměr -1.506 (dnes a před pár dny vždy po jednom spreadu). Nyní se pokusím počkat, zda VIX maličko klesne a pokusím se zahedgovat opcemi - alespoň částečně - VXM. Je to běh na dlouhou trať... pokud se však podaří vyřešit hedge tohoto obchodu nějak smysluplně (napadá mě Call Back...

Ahoj,
Myslím, že Oct16 9 (cena 20.6) je nyní dražší, než Nov20 (cena 19.1)
David

Ahoj, Obecně Futures se časem blíží ke svému indexu, jak je popisováno i zde v článcích o VIX. Takže teoreticky pokud koupím SPY a prodám 2xMES pak bych měl profitovat z rozpadu premia na MES zhruba stejně, jako platím za držení SPY (moje nepodložená, avšak vyzkušená :) U dluhopisů je to tak, že kou...

Ahoj, Opět něco nového, velké díky za každý nový článek! Pokud se nemýlím, tak myšlenka je získat bezrizikově kupón za držení dluhopisu, hedgovat celou věc nákupem Yield futures a v případě správného načasování vstupu (kdy je spread příznivě nakloněn obchodu) ještě vydělat něco navíc? Zde se nabízí ...

Ahoj, Makes sense... pohyb "k sobě" v prvních dnech mohl způsobit úbytek premia na MES kontraktech. V pátek se pak mohlo stát to, co píšeš. Ne zcela přená Retail data v TWS platformě myslím tuto tezi podporují. Nevadí, poučení pro příště. Zdálo se mi to moc IZZI a z mé zkušenosti - to co je moc IZZI...

Ahoj, Chápu, že existuje spousta možností jak prodělat na VIX :P Samotné obchodování VX futures je myslím nejefektivnější z hlediska nízkého spreadu nákup/prodej. Nákup front +P prodej back -P ve mě evokuje myšlenku (falešný pocit :) bezpečí, kdy ztratím maximálně hodnotu +P a nějak si snad poradím ...

Ahoj, To ano, ve čtvrtek byl obchod cca +50USD v pátek náhle -80USD. Nevím co za tím je, chtěl jsem jej podržet do pondělí, protože na +C a -P byla zhruba stejná časová hodnota. Ale v 22:00 byla cena SPY +-510USD, tedy hrozilo uplatnění +C a zároveň i přiřazení -P. Toto by se i tak dalo řešit myslím...

Ahoj, Myšlenka byla taková, že získám premium navíc a to prodejem (výpisem) -P SPY při otevření pozice na začátku týdne - v pondělí. Toto -P je součástí oné zmiňované syntetické pozice -P +C SPY. Obvykle bývá větší premium v C opci oproti P. Tento týden to však bývá opačně. Máš pravdu, hedge je -2xM...

Ahoj, Toto jsem myslím přeci jen nakonec pochopil. Omlouvám se, píšu zmatečně... myslel jsem to tak, že obecně, pokud klesnou úrokové sazby, tak časem klesnou i výnosy z dluhopisů a tím pádem by mohla být tato strategie méně zajímavá? Děkuji a ještě jednou se omlouvám za zmatek a nutnost reakce něko...